ANALISIS PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK MEMILIH SAHAM OPTIMAL PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA

GADIS, FEBBY ADINDA KURNIA (2017) ANALISIS PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK MEMILIH SAHAM OPTIMAL PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

[img] Text
abstraksi.pdf

Download (181kB)
[img] Text
BAB 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (235kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (494kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (475kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (189kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (119kB)
[img] Text
full text skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (481kB)
[img] Text
pendahuluan.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (766kB)

Abstract

Dalam pengambilan keputusan investasi dibutuhkan suatu cara yang dapat digunakan intuk mengetahui pembentukan portofolio optimal dari suatu saham. Model indeks tunggal merupakan salah satu alternatif untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan indeks tunggal pada perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitiaan ini bersifat penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan farmasi. Hasil penelitian menunjukan terdapat 6 saham optimal yaitu saham PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Pyridam Farma Tbk, PT Taisho Pharmaceutical Tbk, dan PT Tempo Scan Pasifik Tbk dan terbentuk 15 kombinasi. Saham dengan proporsi 50%:50% terdapat 6 kombinasi yang memiliki E(Rp) > σp yaitu kombinasi saham PYFA-SQBB sebesar 0,0064005, PYFA-KAEF sebesar 0,3247945, PYFA-INAF sebesar 0,2378080, SQBB-KAEF sebesar 0,3194136, SQBB-INAF 0,2324271, dan KAEF-INAF sebesar 0,5508211. Proporsi 60%:40% terdapat 5 kombinasi yang memiliki E(Rp) > σp yaitu kombinasi saham PYFA-SQBB sebesar 0,0042451, PYFA-KAEF sebesar 0,3093170, PYFA-INAF sebesar 0,2400709, SQBB-KAEF sebesar 0,3045864, dan SQBB-INAF sebesar 0,2353403. Proporsi 70%:30% terdapat 2 kombinasi yang memiliki E(Rp) > σp yaitu saham PYFA-KAEF sebesar 0,2938396 dan SQBB-KAEF sebesar 0,2897593. Kata Kunci: model indeks tunggal, portofolio optimal, saham.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Strata Satu (S-1) > Program Studi Manajemen
Depositing User: Silmi Fitrina Sari
Date Deposited: 24 Sep 2019 11:04
Last Modified: 24 Sep 2019 11:04
URI: http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/423

Actions (login required)

View Item View Item