ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM YANGOPTIMALDENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

NURCHOIRIA, EVY (2017) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM YANGOPTIMALDENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (126kB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA2.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text Lampiran2.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (800kB)
	Text skripsi word.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal pada Perusahaan Property and Real Estate di BEI. Obyek penelitian yaitu pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pembagian dividen tiap tahun, Harga saham individu pertahun dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia dalam periode tahun 2012-2014. Perhitungan portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal dilakukan dengan cara perhitungan tingkat keuntungan masing-masing saham, tingkat keuntungan pasar, alpha dan beta saham, ekspetasi keuntungan, risiko pasar dll. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingakan tingkat keuntungan dan tingkat risiko dari 9 saham dan diperoleh 6 saham yang masuk kedalam portofolio optimal dan menjadi 15 kombinasi portofolio. Kemudian didapatkan tingkat keuntungan portofolio dan risiko portofolio. Setelah itu pemilihan portofolio optimal dilakukan dengan dua cara yaitu pemilihan dengan tingkat keuntungan tertinggi dengan risiko tertentu atau risiko terendah dengan keuntungan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi CTRA dan CTRP dengan proporsi 50%:50% memiliki tingkat keuntungan ekspetasi lebih tinggi sebesar 1,321109. Sedangkan kombinasi saham BSDE dan PWON dengan proporsi 70%:30% memiliki tingkat risiko lebih kecil dari portofolio lainnya sebesar 0,028655. Penilaian portofolio optimal adalah pemilihan portofolio yang memberikan nilai ERp paling tinggi dari semua bentuk portofolio dan dari proporsi apapun. Portofolio ini cocok bagi investor yang menginginkan return tinggi. Namun yang perlu diingat, tingkat keuntungan portofolio yang tinggi searah dengan tingkat risiko yang tinggi. Kata Kunci : Pembentukan Portofolio Optimal, Modal Indeks Tunggal, Saham

Actions (login required)

View Item