PENGARUH THE DAY OF THE WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

PALUPI, LILA INDRASWARI (2018) PENGARUH THE DAY OF THE WEEK EFFECT, WEEK FOUR EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

[img] Text
PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (633kB)
[img] Text
ABSTRAKSI.pdf

Download (41kB)
[img] Text
BAB 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (197kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (532kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (379kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (623kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (123kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (115kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (639kB)
[img] Text
FULL TEXT SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan pengaruh the day of the week effect, week four effect dan Rogalsky effect terhadap return saham. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dan sampel yang digunakan berjumlah 40 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan data return saham. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji one way ANOVA dan paired sample t-test. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji one way ANOVA menunjukkan bahwa terjadi the day of the week effect di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Sedangkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan paired sample t-test tidak dapat menunjukkan terjadinya week four effect dan Rogalsky effect di indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: return saham, the day of the week effect, week four effect, dan Rogalsky effect
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Strata Satu (S-1) > Program Studi Manajemen
Depositing User: Melisa Kakaina
Date Deposited: 06 Nov 2019 04:19
Last Modified: 06 Nov 2019 04:19
URI: http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/880

Actions (login required)

View Item View Item