ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO YANG OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI BURSA EFEK INDONESIA

RIZAL, MOH. (2016) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO YANG OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ PADA PERUSAHAAN ASURANSI DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

[img] Text
ABSTRAKSI.pdf

Download (118kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf

Download (915kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (67kB)
[img] Text
FULL TEKS SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (8MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membentuk kombinasi saham optimal yang terdapat pada saham efisien dengan menggunakan analisis portofolio Markowitz. Sampel penelitian terdiri dari 5 perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data harga saham bulanan tahun 2014 dan data dividen yang dibagikan pada tahun 2014. Hasil penelitian dari 5 saham dikombinasikan menjadi 10 portofolio. Dengan proporsi sama (50% : 50%) terdapat 2 portofolio efisien yaitu portofolio 5, dan portofolio 2. Sedangkan dengan proporsi berbeda (40% : 60%) terdapat 2 portofolio yang efisien yaitu portofolio 5,dan portofolio 2. Pemilihan portofolio yang efisien berdasarkan preferensi investor yaitu: 1. Investor yang menyukai risiko, maka investor tersebut memilih portofolio 5. Dimana dengan proporsi sama (50% : 50%) portofolio 5 menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 6,57% dan risiko sebesar 10,78%. Sedangkan dengan proporsi berbeda (40% : 60%) portofolio 5 menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 6,37% dan risiko sebesar 9,47%. 2. Investor yang netral terhadap risiko, dimana dengan proporsi sama (50% : 50%) tidak terdapat portofolio yang sesuai dengan prefrensi investor tersebut. Sedangkan dengan proporsi berbeda (40% : 60%) juga tidak terdapat potofolio yang sesuai dengan prefrensi investor yang netral. 3. Investor yang tidak menyukai risiko, maka investor tersebut memilih portofolio 2. Dimana dengan proporsi sama (50% : 50%) portofolio 2 menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 4,26% dan risiko sebesar 5,36%. Sedangkan dengan proporsi berbeda (40% : 60%) portofolio 2 menghasilkan tingkat keuntungan sebesar 4,8% dan risiko sebesar 5,35%

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Additional Information: MOH. RIZAL (1210205388)
Uncontrolled Keywords: Portofolio Model Markowitz, Investasi, Saham
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Strata Satu (S-1) > Program Studi Manajemen
Depositing User: Ronal Kamim
Date Deposited: 25 Feb 2021 07:17
Last Modified: 25 Feb 2021 07:17
URI: http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/3524

Actions (login required)

View Item View Item