PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM EFISIENSI RISK & RETURN SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN BUILDING CONTRUCTION DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA)

CHOIRIYAH, FEBRI NUR (2016) PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM EFISIENSI RISK & RETURN SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN BUILDING CONTRUCTION DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA). Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

	Text ABSTRAKSI.pdf Download (276kB)
	Text PENDAHULUAN.pdf Download (900kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (316kB)
	Text FULL TEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membentuk portofolio saham yang optimal bagi calon investor dengan menggunakan model indeks tunggal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang menghasilkan 5 perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham pada perusahaan Building Contruction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data dari BEI STIESIA, Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118. Perhitungan penelitian ini dengan membandingkan tingkat keuntungan dan tingkat risiko, dari 5 saham pada perusahaan Building Contruction diperoleh 2 saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal dan menjadi 1 kombinasi portofolio yaitu saham PT. WIKA (Wijaya Karya) Tbk dan PT. TOTL (Total Bangun Persada) Tbk. Hasil perhitungan menunjukkan dengan proporsi 50%:50% diperoleh tingkat keuntungan sebesar 0,5166 dan tingkat risiko sebesar 0,3201 pada proporsi 60%:40% tingkat keuntungan sebesar 0,6042 dan tingkat risiko sebesar 0,4252 dan pada proporsi 80%:20% tingkat keuntungan sebesar 0,7793 dan tingkat risiko sebesar 0,8343. Dari hasil ketiga proporsi tersebut maka didapatkan 2 proporsi saham yang paling optimal yaitu dengan proporsi 50%:50% dan 60%:40% karena pada proporsi tersebut keuntungan yang diperoleh lebih besar dari tingkat risiko

Actions (login required)

View Item