PENGARUH RISIKO SISTEMATIK DAN FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI

AGRINDITO, MUHAMMAD BAGUS (2017) PENGARUH RISIKO SISTEMATIK DAN FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI. Undergraduate thesis, STIESIA SURABAYA.

[img] Text
BAB 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (376kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (867kB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (854kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (839kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (129kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (55kB)
[img] Text
FULL TEX SKRIPSI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)
[img] Text
INTISARI.pdf

Download (117kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (558kB)
[img] Text
PENDAHULUAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (801kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risiko Sistematik yang diukur dengan Beta dan Faktor Fundamental yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Earning Per Share, Price Earning Ratio dan Price to Book Value terhadap Return Saham perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2015 dan diperoleh 5 perusahaan sektor properti yang digunakan sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risiko Sistematik memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0.761. Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return Saham yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0.151. Return On Equity memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0.788. Earning Per Share memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0.154. Price Earning Ratio memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return Saham yang dibuktikan dengan tingkat signifikasi 0.926. Price to Book Value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0.015. Hasil koefisien determinasi sebesar 0.587 menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 58.7%. Kata kunci: risiko sistematik, debt to equity ratio, return on equity, earning per share, price earning ratio, price to book value, return saham.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions: Strata Satu (S-1) > Program Studi Manajemen
Depositing User: Silmi Fitrina Sari
Date Deposited: 17 Sep 2019 05:04
Last Modified: 17 Sep 2019 05:04
URI: http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/150

Actions (login required)

View Item View Item