ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis portofolio
optimal dengan menggunakan model Indeks Tunggal sebagai bahan masukan
untuk keputusan investasi pada perusahaan sektor pertambangan batubara di
Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu harga saham
individu per tahun, pembagian deviden per tahun, pergerakan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada
tahun 2011 sampai 2015. Populasi penelitian ini adalah pada sektor pertambangan
batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan dari 6 saham perusahaan pertambangan
batubara yang dijadikan sampel diperoleh 2 saham yang optimal sehingga di
dapatkan 1 kombinasi portofolio yaitu kombinasi saham PT Bayan Resources
Tbk. Dan saham PT Resource Alam Indonesia Tbk.

Kata Kunci: Model Indeks Tunggal, Portofolio optimal, Investasi